星期效應段落分開已報告差異與賺錢機會，直接比較效應、佣金及買賣差價，並提到跨期間不穩定。
分開兩個問題
先問數據支持甚麼，再問在實際假設下是否有用。本網站沒有做策略回測。分開兩問，可避免誇大書中或自己的結果。
應用例子
假設平均效應0.05%，大型數據集可檢測到；若完整交易成本0.12%，在這些假設下不是正淨機會。
案例連繫
有用比較關乎淨結果，而非只看吸引的統計說法。費用是經濟價值問題的一部分。
巴菲特的十年基金賭約
事實
巴菲特2017年股東信記錄：在賭約期內，標普500指數基金的表現超越五隻基金中的基金。
背景
巴菲特與Protégé Partners比較一隻標普500指數基金及五隻基金中的基金，期間為2008至2017年，計算投資者扣費後實得回報。
結果
其中一隻比較基金於2017年清算，表中有交代。賭約可說明成本與評估期間的重要，但不是所有經理或十年的通用結論。
- 首年2008年市場困難，五隻基金中的基金全部跑贏指數基金。
- 比較按約定持續十年，沒有在首年結果出現後停止。
- 巴菲特的最終表記錄指數基金累積升125.8%，五隻比較基金沒有一隻達到此水平。
案例分析
統計差異與有經濟用途的差異是不同主張。差異即使量度穩定，成本也可消除小毛優勢。分開檢測證據與執行及實得金額假設。此比較說明經濟問題，不替新交易規則建立統計顯著。
試一試
為同一假設結果，各寫一句統計主張與經濟主張。